Dogville, dans les Rocheuses, est habitée par de simples gens. Un soir, Grace, une étrange jeune fille, cherche à se cacher pour échapper à des gangsters. Les locaux acceptent de l'aider mais pas sans compensation.
Juin 1993. Aki Kaurismaki filme un concert des Leningrad Cowboys, autoproclamés "groupe de rock le plus mauvais du monde" devant 70 000 personnes sur la place centrale de Helsinki ! Standards du rock, réorchestration de chants folkloriques en compagnie des chœurs de l'Armée rouge et second degré kitsch. Une captation suivie de 6 courts-métrages du réalisateur.
Suite des aventures du "plus mauvais groupe de rock du monde", en roue libre au Mexique, sans un sou, après une tournée catastrophique. Leur manager, Vladimir, veut désormais se faire appeler Moïse et les guider vers la Terre promise.